Ces types de phrases sont différents car dans le cas des verbes aller et venir, le pronom personnel se rapporte au verbe à l’infinitif qui suit et non à celui à l’impératif:

Regarde-le chanter

Vas le voir

Viens me le dire

Or, si le pronom personnel se rapporte à un infinitif placé après l’impératif, le trait d’union n’a pas lieu d’être (source, source).

Dans la première phrase, en revanche, on voit que le pronom personnel se rapporte au verbe à l’impératif. La preuve : cette phrase serait correcte même sans le verbe à l’infinitif (même si son sens serait différent) : "Regarde-le.". Ce n’est pas le cas des autres phrases : "Vas le", "Viens me le"…

D’ailleurs, les exemples avec aller et venir pourrait très bien être formulés d’une façon qui obligerait les traits d’union, en remplaçant le verbe à l’infinitif par le pronom y :

Vas le voir –> Vas-y

Viens me le dire –> Viens-y (forme beaucoup moins commune)