Tout simplement parce que enfer commence par une voyelle, mais ont dira aux enfers en prononçant aux[ z’]enfers.

Compléments : intégration des commentaires

1 — Peut-on remplacer au et en avec dans (plus l’article défini) ?

Pas vraiment :

• au indique plutôt un lieu, une adresse, un espace lié à une action (aller au marché),
• en s’il s’agit d’un état, une situation (être en face de …)
• et dans est englobant :

Elle court dans le [action] marché, et s’y est mise dans un état pas possible.

2 — … à la suite des autres réponses, à l’enfer est un concept, une abstraction, une image, dans ne convient pas … sauf si le locuteur y croit et en précise le propriétaire (réification) :

« Tu finiras dans les enfers du Diable » … même si je préférerais ceux d’Hadès avec leur Champs-Élysées et l’eau du Léthé !

3 — "Hmm! This would appear to have been a gap in my knowledge" :

À l’ chez les très jeunes enfants, se transforme en au quand les règles et usages sont maîtrisés.

Ici, ce n’est pas un problème de genre, mais d’initiale :

« Du Paradis à l’Enfer » (d’un lieu à l’autre)

est cohérent, sans majuscules se pose le problème des conventions entre écrit et oral où la différence graphique n’est pas audible, mais le contexte, la phrase complétée et l’intonation du locuteur peuvent nous faire saisir la spécificité liée à cet Enfer, alors qu’une transcription sans majuscule ne passe pas aux yeux des correcteurs.

3^bis — … si vous cherchez à maîtriser une langue, et en particulier le français, à travers la seule grammaire (les règles d’une langue) … Hmm! … « vous n’êtes pas sorti des ronces ! ».

Observez qu’il n’y aucune notion de grammaire dans mes réponses, car la grammaire n’est pas l’outil d’apprentissage des enfants, les seuls qu’ils maîtrisent : apprendre les exemples et en comprendre les
supports objectifs (pas conceptuels) … … … retrouvez vôtre âme d’enfant, jouez avec les mots, inventez des solutions et seulement ensuite tamisez les solutions proposées avec la logique de la langue, c’est-à-dire avec le bon sens … qui s’affine par une pratique régulière et mène à sa maîtrise.