Sous est une préposition très courante pour exprimer une substance (souvent médicamenteuse) prise par une personne et qui agit sur son corps. Elle peut se comprendre comme "soumis à l’effet de".

Ex:

• Je suis sous antihistaminiques

• Nouvelles sous ecstasy (titre d’un livre de Beigbeder)

• Ce patient est sous oxygène

Cette préposition est donc adéquate dans l’expression "sous stéroïdes ".
"En stéroïdes" signifierait "composée de stéroïdes", qui ne correspond pas à la même métaphore.