L’exercice est tout à fait correct, “aller à un bar” ne se dit pas en français.

Je ne connais pas la règle exacte mais en général quand cela concerne un bâtiment, on dit “dans un”.
Je vais dans un bâtiment. (Et non je vais à un bâtiment).

Voilà voilà !

Aller à un bar n’est pas correct, si l’on considère que le café ou la brasserie dans laquelle on se rend est un bar.

Aller au bar est correct quand on est dans un café, un bar, une brasserie et qu’on se rend au comptoir.

Aller au NomDuBar est correct, aller à l’église (le lieu où le culte est pratiqué, non le bâtiment) ou cinéma (pour être devant un écran) aussi, car il ne s’agit pas d’une place ou d’un lieu, mais d’une institution, d’une marque, d’un nom propre.

• 1°) Aller à indique se déplacer dans une direction (je vais à Paris), se rendre dans un lieu, ou près d’un lieu (je vais à la pèche, donc près de la rivière), où dans un lieu symbolique (Si je suis bien sage j’irai au Ciel !)

• 2°) Aller dans indique que l’on va à l’intérieur d’un espace (Si je pouvais, j’irais dans l’espace).

Les deux formules ne signifient pas tout à fait la même chose mais la différence ne se manifeste pas dans toutes les circonstances de façon évidente.

La construction avec à n’impose pas que le complément ait un intérieur, il suffit que le point d’arrivée soit proche :

Je vais à la fenêtre (‘I’m going to the window’)

?Je vais dans la fenêtre.

Si on se donne rendez-vous à la gare, ça peut être devant mais pas si on se donne rendez-vous dans la gare.

Pour ce qui est d’aller à/dans un bar, il y a encore d’autres contrastes. La première chose concerne la non-spécificité qui est en général associé avec l’article indéfini (un/une). Dans le cas, des bars, boulangeries et autres commerces de proximité, on utilise plutôt l’article défini avec à même dans les cas où on n’a pas de commerce précis en tête :

Il est sorti, il est allé à la boulangerie.

#Il est sorti, il est allé à une boulangerie.

Dans le deuxième cas, on pourrait imaginer qu’il m’a dit où il allait, je sais que c’est une boulangerie mais je ne me souviens pas des détails.

Pour dans, c’est l’usage intuitif défini/indéfini qui prévaut.

Je vais dans un bar en face de mon immeuble.

Il peut y avoir des bars en face et je vais aller dans l’un d’entre eux.
Pour garder la non-spécificité avec à, on pourrait aussi dire :

Je vais à un des bars en face de mon immeuble.

Mais ça ne reflèterait pas la simplicité de la phrase en anglais.