Délicat is fine in this context, no problem.

But in general in such situation we would use piège (or piégeux), which litterally means trap (or its associated adjective).
It means there is a trap, that is the hidden difficulty, that you can deal with by being careful. Both can be used in oral discussion, not so much when writing.

Depending on the context you can also use technique (which means technical).
You can use technique when one needs specific (technical) skills to overcome the problem.

You could use the adjective vicieux if you want to convey a slighty humorous touch. It carries a mildly “sadistic” touch.

C’était un problème facile. En voici un plus vicieux.

If you want really a lower register, try ‘casse-gueule’.

• You can also say “Qui donne du fil à retordre“

If we agree that “tricky” implies that whatever you have to deal with is difficult because it has no obvious solution and that it needs a lot of attention, then here are two proposals:

• Ça c’était facile, maintenant passons à autre chose de moins évident.

• Ça c’était facile, maintenant passons à autre chose de plus complexe.

Et si on veut faire dans un registre beaucoup plus familier que le très sérieux vicieux déjà donné par Gregorycrene il y a vicelard.

• Ça c’était fastoche, en voici un plus vicelard.

On peut utiliser l’adjectif « astucieux » mais appliqué à une personne ou ce qu’elle fait.

• Ça c’était facile, en voici un qui demande un raisonnement (beaucoup) plus astucieux.

If for whatever reason you want to dazzle your students with some cheesy juxtapositions of [outdated] slang, you could consider:

Ça c’était du/un velours, maintenant passons à autre chose de plus
épineux.

or (but I’m not sure about which demonstrative pronouns to use with this one

Ça (Cela/Celui-la?), c’était du/un velours mais par contre, ceci
(celui-ci?), c’est [plus] coton.

cf:
“C’est du velours (fam.). C’est chose aisée.” and “b) Argot α) ,,Travail facile“… c’était un velours”
(both from TLFi‘s entry for velours)

“Qui présente des difficultés, qui donne beaucoup de mal, de peine.”
(from TLFi‘s entry for épineux)

“− Loc. arg. C’est coton. C’est difficile.”
(from TLFi‘s entry for coton)

Il n’apparait pas dans toutes les excellentes contributions précédentes… bizarre… car, à mon époque, dans mon coin, l’équivalent très exact de tricky était :

Trapu.

C’est d’ailleurs le sens que lui donne le TLF (B.2)

Certain disaient trap’s pour faire genre.

Ce trapu qualifiait une difficulté intellectuelle. Soluble à la condition d’aller se chercher. D’aller faire carburer les neurones.

Quand la difficulté était plus de l’ordre de la besogne (nombreuses heures de travail ou lignes d’écriture requises) alors là… trapu laissait sa place à :

Cogné

If you were conveying the idea that the problem wasn’t straightforward, a good translation could have been “tordu”.