Dans ton premier exemple

je me suis fait plaisir

se faire plaisir se conjugue avec l’auxiliaire être parce qu’il s’agit d’un verbe pronominal.

Dans ton deuxième exemple

je lui ai fait plaisir

le verbe n’est pas se faire plaisir mais faire plaisir à quelqu’un. Donc, il s’agit d’un verbe transitif et par conséquent il se conjugue avec l’auxiliaire avoir.

C’est très simple :

• Tous les verbes à la forme pronominale se conjuguent avec l’auxiliaire être (quel que soit l’auxiliaire sélectionné pour les autres formes) :
  • les réfléchis : il s’est vu dans la glace
  • les réciproques : ils se sont battus
  • les intrinsèquement pronominaux : il s’est évanoui

Il serait étonnant que les deux références citées soient muettes sur ce sujet.