Les deux possibilités que tu présentes sont valides et employées. La version avec l’article indéfini est le cas normal, le plus classique, mais celle qui te gêne est un cas particulier. C’est en fait le résultat d’une contraction ou disons d’un raccourci sémantique, rendu possible par le contexte de la question.

Dans je ne regarde que les films, il faut entendre les films comme un sous-ensemble des programmes existants (les films, les débats, les séries, les reportages, etc.), et en ce sens c’est donc bien un programme dont on définit la catégorie. Pour mieux se le représenter, on peut le reformuler comme ça (même si c’est un peu maladroit) :

« Je ne regarde que les programmes qui sont des films. »

C’est donc surtout l’antécédent présent dans la question (Vous regardez beaucoup d’émissions à la télévision ?) qui fait de film un programme défini.

Et en prenant un contexte neutre sans cet antécédent, comme :

« Qu’est-ce que tu fais le soir quand tu t’ennuies ?

– Je regarde les films. »

… serait choquant à l’oreille, on ne pourrait dire que Je regarde des films.

Pour conclure avec ton autre cas (les romans), on pourrait avoir :

Et tu lis beaucoup ?

Oui, mais je n’aime que les romans.

(J’ai un peu modifié la réponse pour montrer ce dont je parlais plus haut. Ici, on n’a même pas le choix, l’article indéfini serait inopiné.)