La phrase idiomatique serait

Je ne connais pas ce sport mais je vais lire quelque chose dessus ce soir.

En fait, même si cette phrase est correcte et idiomatique, spontanément, je dirais plutôt « je vais lire quelque chose à ce sujet », ou éventuellement « à son sujet ».

Celui (et les autres formes du même mot : celle, ceux, celles) désigne un élément d’un ensemble. Le mot est forcément suivi d’un complément qui précise de quel élément il s’agit.

Je ne connais rien aux sports, je vais lire quelque chose sur celui dont tu as parlé.
Je ne connais rien aux sports, je vais lire quelque chose sur celui auquel vous êtes en train de jouer.

Le complément peut être autre chose qu’une subordonnée relative. En particulier, celui de … est fréquent pour désigner un type d’élément plutôt qu’un élément particulier.

[…] ce couvert est celui de l’ami qui vient et s’en va, ce n’est plus celui d’un maître du logis […]. (Colette, La Naissance du jour ; via le TLF)

On peut même utiliser une tournure pronominale lorsque l’élément est désigné par référence à une mention précédente : on utilise celui-ci, celui-là (et celle-ci, celle-là, etc.) pour les éléments d’un ensemble donné par le contexte, de manière parallèle à cet objet-ci, cet objet-là* lorsqu’on veut préciser explicitement la catégorie et à ceci, cela lorsque l’objet est implicite.

Pour en revenir à ta phrase, on dirait « sur ce sport ». Si on veut rendre l’objet implicite, la construction devient « sur cela ». Mais « sur cela » n’est pas idiomatique, on utilise l’adverbe dessus à la place (ainsi qu’à la place de « sur ceci »). De même, on dit dessous à la place de « sous ceci » ou « sous cela », et (souvent) à côté à la place de « à côté de ceci/cela ».

La famille des pronoms démonstratifs est un des rares cas où le français fait une distinction animé/inanimé : sur cet objet = *sur ceci = dessus, mais sur cette personne = sur elle.