De manière générale, ces termes s’emploient pour un plaisir physique autant que pour un plaisir moral et les nuances de sens ne sont pas clairement marquées.

En particulier :

• jouir signifie avant tout « ressentir du plaisir », « profiter » et dans un second sens, en particulier en langage légal ou très soutenu « bénéficier »¹. Le sens le plus courant hors du domaine légal se rapporte au plaisir sexuel mais ça n’a rien d’une obligation et on peut tout à fait « jouir du beau temps » ou « jouir de la compagnie de sa famille ».
• Se délecter est d’après le TLFi synonyme de jouir. En ce qui me concerne, il évoque surtout la nourriture et n’a le sens de jouir que par analogie.
• Prendre son plaisir est légèrement différent en ce que son implique à mon sens qu’il ne s’agit que de son plaisir et pas de celui des autres, je le comprends donc comme « prendre du plaisir au dépends d’autrui ». En revance, prendre plaisir et prendre du plaisir ont le même sens que jouir et le premier est certainement le terme le plus courant pour décrire cette situation.
• Inversement, se faire régaler implique que le plaisir est causé par un agent, et non pas par une situation, on ne se fait pas régaler par une promenade, mais on peut se faire régaler par ses amis. Ceci ne concerne pas se régaler, qui est synonyme de se délecter.
• S’en donner implique qu’on profite entièrement de la chose, on peut jouir partiellement d’une situation, mais si on s’en donne c’est qu’il n’y a aucun obstacle au plaisir.

¹ « La Provence jouit d’un climat méditerranéen » par exemple.

Jouir :

En plus du coït, le verbe jouir peut être utilisé dans l’expression juridique “jouir de ses droits”, mais rien d’autre ! Ce serait techniquement acceptable de l’utiliser pour le reste, mais dans la pratique, mieux vaut éviter.

Se régaler :

On peut se régaler (attention, pas “se faire régaler” !) pour des soupes mais aussi pour des événements (“Je suis allée au parc d’attractions, je me suis régalée !”). Quand on l’utilise pour des événements, c’est plutôt pour dire que l’on s’est amusé. On ne l’emploierait pas vraiment pour dire “J’ai vu un ami, je me suis régalé !”.

Prendre (du) plaisir :

Il est plus commun de dire prendre plaisir à que prendre du plaisir à. J’ai du mal à savoir si la seconde est acceptable ou non, je conseille de toujours utiliser la première.

Pour la différence entre prendre plaisir à faire quelque chose ou prendre plaisir à quelque chose, ça ne dépend que de s’il y a un verbe. On dira : “prendre plaisir à le voir”, “prendre plaisir à aller au cinéma”, mais “prendre plaisir à faire un gâteau” et pas “prendre plaisir à un gâteau”. On prend toujours plaisir à faire une action, on ne prend jamais plaisir à un objet.

S’en donner :

L’expression “s’en donner” n’existe pas telle quelle, il s’agit en fait de “s’en donner à cœur joie”. On ne l’utilise pas vraiment au quotidien, mais elle fonctionne dans tous les cas.

Conclusion :

Ces expressions ne sont pas très utilisées au quotidien. Malheureusement, on utilisera plutôt un banal “J’ai beaucoup aimé”, “j’ai adoré”,…