Does the above sentence mean?

“The parlement changed the law”

Yes, this is the right translation.

In other words, why is to included here?

You’re mistaken on the use of “a”. It’s not used as “to” (à) but as the verb “to have”.

Avoir modifié la loi. Passé composé avec l’auxilière avoir. Voir ici pour la conjugaison complète.