Le verbe intéresser - téléphoner :

Je m'interesse **à** quelque chose...
Je téléphone **à** quelqu'un

Le verbe appeler :

Je m'appelle

In the example you gave, you DID NOT use the verb “s’intéresser” but “intéresser”.

There is a difference between “Je m’intéresse à l’astronomie” and “L’astronomie m’intéresse”.

“Qu’est-ce qui t’intéresse” et “à quoi est-ce-que tu t’intéresses” are two different verbs and two different structures.

In the reported speech it would become “Je lui demande ce qui l’intéresse”. COD therefore “l'” pronom COD.

If we chose to use an example with “chagriner”, “qu’est-ce qui te chagrine” would become : “Je lui demande ce qui la/le chagrine”. Intéresser and chagriner are two transitive verbs so the pronouns will be COD: le, la , les.

In “À quoi est-ce que tu t’intéresses”, the verb “s’intéresser” is being used. In the reported speech, it would become “Je lui demande à quoi il s’intéresse”.
S’intéresser, s’appeler are two pronominal verbs therefore “se”.

In your last example, “téléphoner” is an intransitive verb, therefore a COID pronoun will be used in the reported speech. “Je te téléphonerai ce soir” becomes “Il lui dit qu’il lui téléphonera ce soir”.