La première phrase me laisse perplexe :

Je n’y ai aucune confiance (avoir confiance en).

Google books n’en trouve qu’une poignée d’occurrences, souvent dans des textes traduits, et essentiellement durant une période située entre 1830 et 1940.

Aujourd’hui, personne n’utiliserait cette tournure. Des formes courantes sont :

Je ne leur fais aucune confiance.

Je n’ai aucune confiance en eux/elles.

La deuxième phrase est au contraire tout a fait habituelle :

Le château existe, mais il est impossible d’y pénétrer (pénétrer dans).

Y peut être soit pronom locatif, soit pronom object indirect. Dans le premier cas, il est utilisé pour faire référence au lieu ou à la destination d’une action. Dans le second cas, il est imposé par la valence verbale.

“J’y conduis souvent” peut vouloir dire aussi bien “Je conduis souvent à la mer” que “Je conduis souvent sur le circuit”, “Je conduis souvent jusque chez toi” ou “Je conduis souvent dans la forêt”. Le pronom peut correspondre à n’importe quel complément locatif, quelle que soit la préposition qui le régit.

Dans son usage intrinsèque comme pronom objet, par contre, y ne peut faire référence qu’à un complément objet indirect régi par les prépositions à ou, dans de très rares cas (seul croire me vient à l’esprit), en/dans.