The right form is dans mon collège.

Note that the remaining of the sentence needs some improvement:

C’était une langue étrangère enseignée dans mon collège.

We don’t use à because that would mean the language was taught “to the school”.

Compare to j’ai appris le français à mon frère: I taught French to my brother.

Without the possessive, you can use à like in these sentences:

C’est une langue étrangère que j’ai apprise à l’école: That’s a foreign language I learnt at school.

or

… que j’ai apprise au collège.