J’ai peur qu’il ne vienne pas

Ta crainte est qu’il ne vienne pas. Tu es alors inquiet pour lui (il lui est peut-être arrivé quelque chose), ou c’est juste une déception.

J’ai peur qu’il vienne pas

Le sens est le même que l’exemple précédent. Attention, il est incorrect à l’écrit, mais accepté à l’oral, dans un registre familier.

J’ai (bien) peur qu’il ne vienne

À l’opposé, ta crainte est alors qu’il vienne. Là où J’ai peur qu’il vienne exprime une réelle inquiétude, presque la terreur, cette forme exprime alors plus le regret, la résignation, accentuée par la présence optionnelle du bien. Il s’agit alors d’un ne explétif, ou semi-négation.

Je ne jamais dit « ne » quand je parle, mais quelquefois je l’ecris.

C’est correct a mettre, mais c’est comprehensible sans « ne ».