Non natif mais je vais essayer quand même.

Tout d’abord les livres de grammaire du français que je possède n’en parlent pas.
J’ai cherché sur Internet et ai trouvé le lien ci-dessous :

http://theses.univ-lyon2.fr/documents/getpart.php?id=lyon2.2001.kim_bk&part=46818

D’autres prénoms relatifs peuvent s’employer sans antécédent :

Qui a bu boira.

Concernant en et y leur usage peuvent être considérés idiomatiques dans une pléthore d’expressions (sans directe valeur grammaticale ; j’en pense:-)!).

http://www.espacefrancais.com/les-pronoms-personnels-en-et-y/

Quand l’on dit

Il faut que je m’en aille

je crois que en n’est pas la fonction de pronom. C’est l’usage qui l’imposa.

L’anaphore (c’est-à-dire la reprise d’un antécédent précédemment mentionné dans le discours) n’est pas une qualité nécessaire des pronoms, mais simplement un des rôles qu’ils remplissent fréquemment. Les pronoms personnels de la 1ère et de la 2ème personne en particulier sont rarement anaphoriques puisque les participants à une discussion sont tout le temps identifiables et "activés" dans le discours.

Deuxièmement, les pronoms personnels forment un continuum avec des affixes (généralement verbaux) qui marquent l’accord du verbe avec un de ses arguments ou qui servent à indiquer ou à modifier la valence d’un verbe. Les pronoms du français représentent un état intermédiaire dans ce continuum. Dans le cas de en et de y, c’est par leur capacité à modifier le sens d’un verbe ("Je me connais" et "je m’y connais" ou "je me moque de toi" et "je m’en moque de toi" ont un sens différent) que cette qualité intermédiaire ressort.

Puisque le pronom est d’usage plus applicatif qu’anaphorique dans ces expressions, il est inutile pour les locuteur du français de leur chercher un antécédent ou d’être perturbé par leur sens vague.

Finalement, des pronoms peuvent être explétifs, c’est-à-dire qu’ils ne se référent à rien du tout. On peut trouver des exemples avec la plupart des pronoms faibles du français:

Il faut que tu partes

Il se la pète

Oufti, t’aurais dû voir comment elle te lui a dit ses quatre vérités, mec

Il s’y croit

Elle en veut (dans le sens d’avoir de l’ambition ou de la hargne)

Dans toutes ces phrases les pronoms en gras ne sont pas de réels arguments du verbes auxquels ils sont attachés, n’ont aucun antécédent et ne contribuent pas au sens du verbe en tant que pronom. Ça ne veut pas dire pour autant qu’ils soient inutiles puisqu’ils remplissent une case syntaxique qui doit être remplie pour que la phrase fonctionne, ou qu’ils modifient le sens du verbe du tout au tout. Y et en sont donc loin d’être exceptionnels sur ce point.