Comme le fait remarquer Laure en commentaire, “se perdre” est un verbe pronominal. Au participe passé il s’accorde donc avec le sujet.

Si je suis un homme: “je me suis perdu”; et si je suis une femme: “je me suis perdue”. De la même manière, au pluriel : “nous nous sommes perdus” ou “nous nous sommes perdues”.