Selon le dictionnaire de l’Académie française, l’orthographe correcte est sans le trait d’union :

Hors sert à former un certain nombre de locutions dans lesquelles il
signifie En dehors de (au sens propre et au sens figuré). Prendre ses
vacances hors saison. Des propos tenus hors séance. Un morceau de
musique hors programme, joué en supplément de programme. Une question
d’examen hors programme. Un devoir hors sujet. Un appareil hors
service, qui ne fonctionne plus, qui est en panne.

Il y a l’air d’y avoir cependant quelques exceptions, comme par exemple hors-texte ou hors-piste, quand ils sont utilisés comme substantifs au lieu d’adjectifs (auquel cas il n’y a pas de trait d’union).