We go to the cinema.

formally translates to:

Nous allons au cinéma (note that à le turns to au).

but the usual way to say it would use on instead of nous:

On va au cinéma.

When a question, French doesn’t use "do" but either inversion, specific adverbs or just intonation so that makes:

Allons-nous au cinéma ? (formal, literary)

Est-ce que nous allons au cinéma ? (formal)

Est-ce qu’on va au cinéma ? (standard)

Here are common, real life variants:

On va au ciné ?

On se fait une toile ?