Grevisse, le bon Usage (qui a en tout douze pages sur en et y dans la 12^ième édition)

En vient de l’adverbe latin inde « de là ». Pour y (ordinairement écrit i en ancien français), les étymologistes sont partagés : les uns proposent l’adverbe latin ibi « là » (certainement représenté par la forme iv des Serments de Strasbourg) ; d’autres l’adverbe latin hic « ici ».

As they come from adverbs, and behave both like adverbs and pronouns, they are sometimes called adverbes pronominaux or pronoms adverbiaux.