Cet usage est conforme à la pratique reconnue par diverses autorités et il peut être vérifié en quelque détail sur cet article.

Dans la dénomination du canal il faudra écrire « le canal du Midi »; toute réattribution du nom doit comporter des traits d’union : la station Canal-du-Midi. Comme dans l’article que vous citez il s’agit de la station, même si le mot « station » ne précède pas le nom, il faut des traits d’union et ainsi que spécifié dans la référence, il faut que les mots commencent par des capitales (sauf les mots grammaticaux).

Selon Le lexique des règles typographiques en usage à l’imprimerie nationale à propos des noms de rues (applicable, à mon avis, aux stations de métro), on doit mettre des traits d’union entre tous les éléments d’un nom composé, l’exception de l’article initial.

Par exemple :

• l’avenue de la Porte-des-Lilas.
• la rue du Chat-qui-Pêche.
• le pont Neuf.
• la place Rouge.

Dans le cas en question, on doit donc écrire :

La station Canal-du-Midi.

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