L’article de wikipedia est très complet : Origine des auxiliaires être et avoir.

A l’origine, le latin n’avait que le verbe être pour construire les temps composés. Par la suite, avoir est apparu dans les langues Romanes, d’abord dans certains cas, avec des verbes exprimant des opérations intellectuelles, puis s’est généralisé, dans des tournures avec COD, donc transitives.

Donc toutes les autres formes (dont les pronominales) ont gardé le verbe être.

L’article indique notamment quelques langues qui utilisent avoir comme auxiliaire de verbes pronominaux: Roumain, Catalan, Espagnol, Portugais.