Penser de exprime une opinion :

— Que penses-tu de ce livre ?
— J’en pense qu’il est fantastique, je l’aime beaucoup. (où “j’en pense” signifie “je pense de ce livre”)

ou encore

— Que penses-tu d’aller déjeuner ?
— Je meurs de faim, allons-y !

Penser à exprime le fait d’avoir des pensées pour quelque chose ou quelqu’un

— Je suis content de te revoir. Tu m’as manqué, j’ai pensé à toi tous les jours !

ou encore

— Pense à regonfler les pneus de la voiture avant de prendre la route !
— Oui, c’est promis, j’y penserai. (où “j’y pense” signifie “je pense à regonfler les pneus”)

Penser + verbe à l’infinitif peut exprimer le fait de tenir pour réelle la chose induite par le verbe, ou exprimer une intention

Croire réelle la chose induite par le verbe :

— J’étais allongé sur mon lit, et j’ai aperçu la silhouette d’un homme dans la pénombre. Je pensais rêver, puis j’ai brutalement compris qu’il s’agissait d’un cambrioleur.

Exprimer une intention :

— Que penses-tu faire demain ?
— Je suis épuisé. Demain, je pense me reposer, peut-être aller au cinéma, et me coucher tôt.