You should use :

Je suis à Les Pieux
Je suis à Paris etc…

For countries or region it will be « en » je suis en France, je suis en Normandie etc.

Je suis au Pieux : it is a way to say that you are in your bed.

Here you’ll find exemples of these prepositions.

It might depend on the actual village. I know only of examples that do change.

• town: Le Mans: je suis au Mans
• town: Les Deux Alpes: je suis aux Deux Alpes
• town: Les Sables-d’Olonne: je suis des Sables d’Olonne (I come from…)
• county: Les Deux Sèvres: je suis en Deux Sèvres

Ultimately, the answer for Les Pieux is that it does change. The proof for that is that the city hall calls itself « Mairie des Pieux » and not « *Mairie de Les Pieux ». You can see that on their website (check the footer).

So the correct answer is: « je suis aux Pieux ».