Si tu dis

je lui ai demandé s’il pensait

Tu demandes, Est-ce qu’il pense?, Est-ce qu’il effectue l’action de penser?.

Si tu veux lui demander son avis sur les tableaux, tu dois demander à quoi il pense quand il pense aux tableaux en utilisant :

ce qu’il pensait

Pour donner :

Pendant la visite au musée, je lui ai demandé ce qu’il pensait de ces tableaux