Here is the Collins English/French dictionary on the subject.

Check out rule number three here – Compound nouns written with a noun and an adjective both require an “s”.

Another example (from memory) is rond-point (roundabout/rotary) – the plural is ronds-points.

Les mots composés d’un nom et d’un adjectif accordent les deux termes… en principe !
La langue française réserve des exceptions :

Mes grands-parents (accord)

certes, mais :

Ma grand-mère (pas d’accord)

• Parce que Ma grande mère veut dire que “ma maman est grande”
• Ma grande-mère avec le trait d’union et l’accord devient aberrant : grand a ici un double sens (taille et antériorité d’un ancêtre) qui justifie l’exception : l’accord ne se fait pas.

P.S. Référence extraite du petit Robert:

Dans les expressions sous forme masculine, au féminin on retrouve grand sans e: Grand-rue, grand-messe, grand-croix…

Au pluriel cela donne :

Mes grands-pères et grands-mères sont mes grands-parents (ces derniers s’écrivent toujours au pluriel).

Grand est ici pris dans son acception : “Qui a une importance sociale ou politique”.