On écrit jusqu’alors.

Le Trésor de la langue française donne :

ALORS (I. A. 3. a.)
Jusqu’alors. Jusqu’à ce moment-là, jusqu’à cette époque :
Je n’aimais point le peuple jusqu’​alors, mais dès lors j’eus pitié de lui. (A. Gide, El Hadj,1899, p. 359.)
_TLF

Même si d’après le dictionnaire de l’Académie, alors vient bien de à et lors :

ALORS, adv.
XII^e siècle ; rare jusqu’au XV^e siècle. Composé d’à et de lors.
_{Académie, 9}

La forme la plus correcte est il me semble :

Je n’ai encore rien reçu jusqu’à présent.

Alors (en un mot) est un adverbe qui désigne ce moment-là, et il ne me viendrait probablement pas à l’idée de l’utiliser pour désigner le moment présent. Pour désigner une limite passée ou future, il faut employer l’auxiliaire avec le temps correspondant :

Je n’avais/aurai encore rien reçu jusqu’alors.