En leur présence

est une locution prépositive, cela signifie donc que c’est une expression qui doit être utilisée “telle quelle” (c’est une sorte d’exception due à l’usage). “Dans” et “en” sont des prépositions de lieux, et sont donc généralement utilisés pour introduire un complément circonstanciel de lieux.

En leur présence remplace ici en la présence de ces personnes, et en présence de est une locution fixe (voir présence, I. C. 2.).

Il ne s’agit donc pas d’un complément de lieu; d’ailleurs on ne peut pas dire en présence sans préciser de quoi. J’aurais envie de comparer à en face de: on ne dit pas non plus je suis assis dans la face de Pierre.