Selon le Lexique des règles typographiques en usage à l’imprimerie nationale (éd. 2002) :

Suite de citations, les dialogues inclus dans un texte seront ouverts et clos par des guillemets. Les changements d’interlocuteurs seront marqués par des moins (tirets).

En ce qui concerne les deux points :

Le deux points introduit une explication, une citation ou un discours.

Chaque paragraphe d’une énumération introduite par un deux points, sauf le dernier, se termine par un point virgule, quelle que soit sa ponctuation interne.

Donc d’après l’exemple que tu donnes j’écrirais :

Elle dit :
« — Voilà cette chose, Nicolas ;
 — Merci Caroline ;
 — De rien. »

Mais je dois dire que spontanément j’aurais mis une virgule et pas un point virgule à la fin des deux premières répliques.

Spontanément j’ai aussi mis un tiret long à la place des tirets courts ; rien sur la longueur des tirets dans mon édition du Lexique des règles typographiques en usage à l’imprimerie nationale.

Quant au nombre de phrases, je pense qu’il y en a une seule (qui se composerait de quatres propositions indépendantes ?), mais j’attends de lire ce que d’autres en pensent.

Pour ce qui est des guillemets, on trouve les deux formes dans la littérature :

• Sans guillemets

  Texte ne constituant pas un dialogue.
  — Début du dialogue, simple phrase, et sans guillemets.
  — Poursuite du dialogue, autre phrase.
  — Fin du dialogue, encore une phrase.
  Reprise du texte ne constituant pas un dialogue.

  Zola – Thérèse Raquin, page 28
  Zola – Au bonheur des dames, vol. 1, page 11

• Avec guillemets

  Texte ne constituant pas un dialogue. « Début du dialogue initié par une phrase.
  — Poursuite du dialogue, autre phrase.
  — Fin du dialogue, encore une phrase. » Reprise du texte ne constituant pas un dialogue.

  Proust – Du côté de chez Swann, page 12

Je n’ai pas vu, par contre, de dialogue commençant à la fois par un guillemet et un tiret. Cela semble confirmé par Wikipédia, mais sans que je ne puisse déterminer s’il s’agit d’une règle ou non.

Quant aux deux-points, je suis perplexe. Effectivement, il ne doit pas s’agir d’une phrase puisque la fonction de deux-points est de séparer une phrase en membres. Qu’en est-il lorsqu’il s’agit d’introduire un dialogue alors que ce dernier est lui-même constitué de phrases distinctes ? Je n’ai pas trouvé la réponse.

Bonjour, alors non à l’ouverture de guillemets il ne peut avoir un tiret ! Voilà^^ (pour le reste je ne saurais pas répondre)