Oui, vous avez raison: le COD est ici “en”, mis pour “chaleur”, donc féminin. Le COD étant placé avant le verbe avoir, le participe passé doit s’accorder, donc il fallait écrire “eue” et non “eu”.

Non: le COD est bien “en”, qui remplace en effet “la chaleur”. MAIS le participe passé ne s’accorde jamais avec le COD qui précède si ce COD est “en”.
C’est une exception à la règle générale de l’accord du participe passé avec l’auxiliaire avoir.

Cf règle ici.