Grevisse :

Lorsque le verbe [à l’impératif] est accompagné de deux pronoms personnels objets, l’un direct, l’autre indirect, ils se mettent après le verbe avec des traits d’union.

Et un de ses exemples est justement :

Donne-le-lui.

En prime, il ne donne pas d’exemple d’exceptions autres que des élisions comme :

Souviens-t’en.

Je cite un excellent lien donné sur le chat par Evpok tout à l’heure, à propos de l’impératif et des pronoms.

Les pronoms compléments conjoints (éventuellement au nombre de deux, comme dans « donne-le-lui ») sont toujours attachés à leur verbe par un tiret, à l’impératif.
Cependant, il faut souvent faire attention. Dans le premier lien sus-cité, les exemples du dernier paragraphe sont intéressants :

Viens me le dire. (Tu viens me le dire.)

Laisse-moi la regarder. (Tu me laisses la regarder.)

Regarde-le chanter. (Tu le regardes chanter.)

Il arrive que certains pronoms soient rattachés au verbe qui suit (1^er et 2^e exemples), il ne faut alors pas les relier par un tiret au premier verbe.